Это не баг, это "фича" =)
После установки значения и при выходе из подменю наверх он всегда встает на Exit.
В чем-то удобно: если хочешь поменять одно значение, а не гулять по меню, можно поменять и быстро выйти.
Хотя перескоки сперва, конечно, раздражают.